Algoritmos Em Python Para Finanças Quantitativas

Descubra Como o Python Tornou a Negociação Algorítmica Acessível

Com a experiência e os insights práticos de Jason Strimpel , fundador do Pyquant News e profissional experiente com atuação global em negociação e gestão de risco.

O que você aprenderá:

• Este livro guia você desde os fundamentos das Finanças Quantitativas e Aquisição de Dados até etapas avançadas de Backtest e Negociação ao Vivo .
• Receitas detalhadas ajudarão você a aproveitar o poderoso SDK do OpenBB para coletar dados gratuitos de Ações, Opções e Futuros , além de construir seu próprio ambiente de pesquisa utilizando técnicas de armazenamento ultrarrápidas como Sqlite, Hdf5 e Arcticdb .
• O livro mostra como utilizar Scipy e Statsmodels para identificar fatores de Alpha e fazer Hedge de Risco , bem como construir fatores de Momentum e Reversão à Média .
• Você otimizará os parâmetros das estratégias com Otimização Progressiva (walk-forward) usando o Vectorbt e construirá um Backtest pronto para produção com o Zipline Reloaded .
• Ao aplicar tudo o que aprendeu, você configurará e implementará suas estratégias de negociação algorítmica em um ambiente de negociação usando a API da Interactive Brokers , permitindo transmitir dados em tempo real, enviar ordens e recuperar detalhes da carteira.

Ao final deste livro, você terá aprendido não apenas os conceitos essenciais, mas também as habilidades necessárias para implementar e executar estratégias sofisticadas de negociação usando Python .